Calcul stochastique par régularisation

Dans le premier article de la liste qui suit, on trouvera les références aux travaux de cette thématique et écrits avant 2005.

    • F. RUSSO, P. VALLOIS :Elements of stochastic calculus via regularization. Séminaire de Probabilités XL, Lecture Notes in Math., Vol. 1899, Berlin Heidelberg New-York, Springer, 147-186 (2007), cliquer ici.
    • M. GRADINARU, I. NOURDIN, F.RUSSO et P. VALLOIS: m-order integrals and generalized Itô’s formula; the case of fractional Brownian motion with any Hurst index. Annales de l’Institut Henri Poincaré, PR41, 4. , 781-806 (2005), cliquer ici.
    • B. BÉRARD-BERGERY, P. VALLOIS: Quelques approximations du temps local brownien . C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345, 45-48 (2007), cliquer ici
    • B. BÉRARD BERGERY, P. VALLOIS : Approximation via regularisation of the local time of semimartingales and Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications 118, 2058-2070, (2008), cliquer ici.
    • B. BÉRARD BERGERY, P. VALLOIS : Convergence at first and second order of some approximations of stochastic integrals. Séminaire de Probabilités XLIII, Lecture Notes in Math., Vol. 2006, Berlin Heidelberg New-York, Springer, 241-268, (2011), cliquer ici.